Skip to main content
Risk Management and Financial Derivatives
ادارة المخاطر والمشتقات المالية
Training Activity Rate
Trainer/s
محمد عمرو
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Risk
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-    تحديد أنواع وطرق إدارة المخاطر والاستراتيجيات المتعلقة بها.

-    تمييز أهمية نظام الرقابة الداخلية للسيطرة على المخاطر وأنواع الضوابط الرقابية.

-    تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر.

-    استخدام طريقة قياس بيتا.

Target Group

-    العاملون في دوائر الاستثمار والتخطيط.

-    المدققون الداخليون والمحللون الماليون.

-    العاملون في دوائر التسهيلات بمختلف المستويات الإدارية.

-    العاملون في دوائر مراجعة الائتمان بمختلف المستويات الإدارية.

-    العاملون في دوائر إدارة المخاطر بمختلف المستويات الإدارية.

Contents

-          المخاطر وادارتها :

-          مقدمة  ومفاهيم عامة : الاستثمار ، التمويل ، الخزينة ، الادارة المالية ، إدارة المخاطر ، إدارة المشتقات والاسواق المالية الدولية.

-          ادارة المؤسسات المالية الدولية و ادارة المخاطر :

-          التحوط المالي : المفهوم والأهمية.

-          مفهوم العائد والمخاطرة.

-          أنواع المخاطر في المصارف .

-          كيفية قياس العائد والمخاطر للاستثمار .

-          ميزانية البنك التجاري وربطها بالخزينة  والاستثمار والمخاطر السوقية.

-          التعرف على بازل I , II , III, IV :

-          الفرق بين المخصص والاحتياطي.

-          اساس بازل II و الفرق بين مخاطر الدعامة الاولى و الدعامة الثانية و الدعامة الثالثة .

-          الفرق بين أنواع رأس المال وفق مقررات بازل.

-          مقارنة الشرائح الأولى والثانية في راس المال التنظيمي .

-          تطور بازل ومقارنة بين بازل I , II , III, IV.

-          أنواع الخسارة في ادارة المخاطر واداة قياسها ومكان الأثر .

-          انواع المخاطر في الدعامة الاولى والدعامة الثانية  لرأس المال.

-          المخاطر السوقية : إدارة المخاطر و إدارة المشتقات و الهندسة المالية للأسواق المالية الدولية :

-          التعريف والأسباب.

-          الاهداف والوظائف

-          الشروط والخصائص لقيام الأسواق المالية الدولية.

-          المتعاملون في الأسواق المالية الدولية.

-          مخاطر التعامل الاسواق الدولية والمخاطر السوقية .

-          فروع الاسواق المالية الدولية :

-          السوق الأولي (Primary Market)  والسوق الثانوي (Secondary Market) .

-          السوق النقدي والسوق الرأسمالي.

-         المشتقات المالية وفروعها :

-          فروع الاسواق المالية الدولية المرتبطة بالمشتقات المالية

-         سوق الأوراق المشتقة (Derivatives Securities Market)

-         عقود  الخيارات:

-          أنواعها والتعامل بها.

-          تسعيرها واستراتيجياتها.

-          العقود الآجلة والمستقبلية والمقايضات :

-          العقود وميكانيكية التسعير .

-          التسوية اليومية .

-          عقود المقايضات (الطبيعة و الأنواع ، مقايضة الفوائد ، مقايضة العملات ، مقايضة الاسهم ، مقايضة السلع ، اتفاقيات أسعار الفائدة المستقبلية).

-          سوق السلع والمعادن.

-          سوق العملات و العملات المشفرة .

-          علاقة دائرة الخزينة  مع  دائرة المخاطر وادارة التسويات :

-          المحافظ ومبدأ التنويع والمخاطر  السوقية .

-          أساليب التنويع:

-           التنويع البسيط Naive Diversification .

-          التنويع الكفؤ Efficient Diversification.

-          الارتباط (Correlation) و المخاطر السوقية .

-          أساسيات إدارة المخاطر و إدارة مخاطر السوق.

-          إدارة مخاطر السيولة .

-          ادارة مخاطر معدل العائد.

-          RWA : Risk-Weighted Assets.

-          المخاطر السوقية:

-          اساليب تحديد المخاطر السوقية ودرجات  تقبل المستثمرين للمخاطرة السوقية .

-          مخاطر  حقوق الملكية في الخزينة .

-          مخاطر التغير  في أسعار الصرف في الخزينة .

-          مخاطر  تقلبات اسعار السلع في الخزينة .

-          مخاطر أسعار الفائدة (Interest Rate Risk) في الخزينة .

-          مخاطر السيولة (Liquidity) في الخزينة و تحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (Liquidity  Needs).

-          التحوط في فتح المراكز واغلاقها والمراكز الطويلة والقصيرة

-          طرق استخدام المشتقات المالية للتحوط من المخاطر السوقية

-          مقدمة في ادارة الموجودات و المطلوبات وسياسة الاستثمار في الخزينة

-          تطبيقات المخاطر السوقية في (ALM) والمواءمة ( (Matchingما بين موجودات البنك ومطلوباته (Asset Liability Management).

-          استراتيجيات ادارة المخاطر من خلال النسب المالية  ومقارنة المتانة المالية .

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر الكلية.

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر الإئتمانية.

-          النسب المالية الخاصة بمخاطر السيولة.

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر السوقية.

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر التشغيلية.

-          النسب المالية الخاصة بمخاطر رأس المال.

-         كفاية راس المال  CAR.