مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- إتقان استخدام أدوات المشتقات المالية للحد من مخاطر أسعار الفائدة .
- تصميم استراتيجيات تحوط فعّالة بناءً على سيناريوهات فعلية وتحركات السوق .
- تطبيق مهارات عملية في إدارة مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية (IRRBB) .
- تمييز الجوانب المحاسبية والتنظيمية ذات العلاقة ، بما في ذلك إختبار فعالية التحوط .
- تمييز الاعتبارات التعاقدية والقانونية اللازمة للعمل مع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية في مجال المشتقات المالية .
- موظفو الخزينة، إدارة الموجودات والمطلوبات (ALM) ، إدارة المخاطر، المحللون الماليون .
- مقدمة حول المشتقات المالية المستخدمة في التحوط تجاه مخاطر أسعار الفائدة :
- عقود سعر الفائدة الآجلة (Forward Rate Agreements “FRAs”) .
- عقود مقايضة أسعار الفائدة (Interest Rate Swaps “IRS”) .
- عقود الخيارات (Options) .
- تسعير وتقييم المشتقات المالية لأغراض التحوط من مخاطر أسعار الفائدة .
- استخدام المشتقات المالية في إدارة فجوات إعادة التسعير (Rate-Sensitive Gap) وتقليل تذبذب الــ (NII) بما يتوافق مع تعليمات بازل الخاصة بالـ IRRBB)) وتوفير أمثلة عملية.
- قياس فعالية التحوط (Hedge Effectiveness) وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي (IFRS-9) .
- التعرف على الجوانب التعاقدية الأساسية ضمن اتفاقية (ISDA Master Agreement) وملحق الدعم الائتماني (Credit Support Annex “CSA”).
- حالات عملية.